在经济增速放缓与结构调整过程中，风险始终是悬在银行业头上的“达摩克利斯之剑”。练好风控内功，严守风险底线，不仅是监管部门的硬性要求，也是银行自身持续发展的基础和保障。

一直以来，建行凭借良好的经营业绩和风控水平成为2005年上市以来唯一四次获选《亚洲风险》“年度中国最佳风险管理银行”的中资银行。

近年来，建行资产、负债规模和净利润平稳增长，主要财务指标继续领先同业，资产质量基本稳定，市场地位持续提升，这得益于其多年来审慎稳健的风险偏好和不断完善的风险管理体制。

除了自身的稳健经营和持续发展，建行作为国有大型银行，应成为我国金融体系安全的“压舱石”。近日，建行董事长王洪章撰文表示，“我们要继续苦练内功，坚决落实审慎监管要求，不断夯实风险管理基础，全面提升风险管理能力，坚决守住不发生系统性金融风险的底线，勇担维护维护国家金融体系安全的重任”。

打造风控坚固“长城”

早在1999年开始，建行便率先实施审贷分离、专家审批。为以后的稳健经营打和风控体系建设下了坚实的基础。

2006年，建行启动以垂直管理和平行作业为特色的风险管理体制改革，体制机制的逐步完善，对股改上市以及股改后业务的健康发展、资产质量的持续稳定向好发挥了重要作用。

2008年，在不少金融机构信贷投向一片“高歌猛进”之时，建行却敏锐地意识到了风险，以壮士断腕的决心大力推进信贷结构调整。建行从行业、区域、客户、产品四个维度，结合经济资本、行业限额等组合管理工具，建立了“进、保、控、压、退”的政策框架，针对预判前景不乐观的客户、不擅长管理的行业实施主动的信贷退出。

建行表示，2008-2013年间的五年时间，该行已经累计退出超4000亿元，腾挪出空间继续巩固和扩大基础设施、个人住房等领域的传统优势，实现信用卡、小企业、涉农贷款等战略转型和新兴业务的快速增长，同时，房地产开发贷款质量实现历史最好水平，政府融资平台和产能过剩等敏感性行业总量得到有效控制，新增主要投向优先支持客户，形成了抗风险、高质量的信贷资产组合。

此外，建行还在2008年就建立了全行统一的风险偏好，不断健全完善风险管理政策体系。据建行相关负责人介绍，2008年4月，出台了第一份《风险偏好陈述书》，近几年来根据新的形势变化，不断进行重检修订。统一了建行经济资本、风险资产在不同风险类型以及不同区域、行业、客户等维度的配置导向，并通过建立风险偏好监测机制，确保各项经营管理活动符合风险偏好要求。

2012年以来，金融形势日趋复杂，同业竞争加剧，商业银行信贷经营能力、风险管理水平面临严峻挑战。这时，建行又开始着手规划并于2013年推行了新的风险管理体制改革和信贷机制调整，结合全行经营管理实际以及外界环境变化，进一步强化层级管理责任，强调兼顾效率与风险，最终实现改革调整的平稳落地。

2013年，中国版的巴塞尔协议三—《商业银行资本管理办法(试行)》开始实施。2014年4月初，建行成为国内第一批获准实施资本管理高级方法的商业银行，作为系统重要性银行在经济金融体系中发挥着重要作用。

以此为契机，建行逐步健全覆盖主要风险和业务全流程的风险管理“工具箱”，通过深化运用转化为生产力。例如，开发了覆盖各类客户的信用风险评级模型和配套系统，引入了经济资本、经济增加值（EVA）、风险调整后回报（RAROC）等先进计量工具，完善了风险限额（如客户风险限额、行业风险限额）等组合管理工具，建立了风险压力测试体系等。

多管齐下“维稳”资产质量

在“三期叠加”的大背景下，我国银行业的资产质量持续承压，商业银行的不良贷款余额和不良率多个季度持续攀升。银监会数据显示，截至2014年三季度末，银行不良贷款率1.16%，较上季末上升0.09个百分点，也创下近几年来的新高。

建行相关负责人介绍在这种情况下，建行更加关注资产质量管理基础，通过夯实基础来降低资产质量的波动性，以实现长期稳健的发展。具体来说，建行采取了诸多措施来保持资产质量稳定。比如，加强关注类贷款、非不良拖欠贷款等有瑕疵的非违约贷款的监测、预警管理，提前介入，变被动为主动。

建行还表示，将信贷结构调整作为常态化工作,不断调整优化信贷结构，夯实资产质量基础。在客户准入方面实行名单制管理，确保新增贷款质量。

多家银行的年报显示，银行的不良贷款风险主要是在长三角和珠三角等地区集中爆发，分行业来看也主要集中在几个重点行业。为此，建行表示，将强化对重点分行、重点领域（如产能过剩、房地产、政府融资平台）以及大额风险客户的跟踪监测，基于对违约概率、违约损失率的计量，依据风险分类核心原则对那些预判前景不乐观的贷款实施更严格的分类。

数据显示，截至2014年三季度末，建行的不良贷款余额1053.20亿元，不良贷款率1.13%。信贷资产质量基本保持稳定，不良率低于全行业平均水平。此外，建行还采取了强有力的资产保全措施，加大对不良资产的处置力度。2005年开始，建行便实行资产保全体制改革，逐步推进不良资产集中经营。资产保全业务逐步扩展到管理全行信贷、非信贷不良资产的催收、经营和管理。

建行还强调以“重点分行、重点项目、重点行业”为主要手段强化资产保全。近年来，重点联系分行每年不良资产处置占全行处置总额的50%以上；2003年至今全行共处置1亿元以上不良贷款734亿元；2007年至今全行共通过专家诊断公司类不良贷款872户，处置金额达228亿元。

在处置手段上，建行也不断运用市场化进行创新突破。2004年通过不良资产打包出售处置40亿元抵债资产，交易价创同类交易最高价格；2008年通过资产证券化项目处置不良贷款95亿元；2013年第一单60亿元小企业不良贷款批量转让工作获得成功。

数据显示，10年来建行全行共处置不良贷款数千亿元，不良贷款处置比率从2003年的13.97%提升至2013年的76.71%，为该行不良贷款“双降”至良好水平，并保持资产质量持续稳定做出重要贡献。

完善市场风险管控体系

近年来，金融市场波动加大，债市已打破“刚性兑付”，违约风险不断加剧。而建行不断强化信用债风险管理、加强重检和重大风险事件应对处置等系列措施，守牢市场风险底线，金融市场业务经受住了外部市场环境的严峻考验。

据了解，早在2006年，建行就在风险管理部下成立了市场风险管理二级部，负责全行市场风险政策的制定以及工具的开发，市场风险逐步纳入全行风险管理框架，管理机制逐步理顺，为保障相关业务健康开展奠定了基础。

另外，建行还不断强化债券投后管理，提高信用债风险管控水平，在国内同业中率先对人民币信用类债券实施十二级分类管理，对分类较差的发行体进行重点监控预警，并做好债券减值准备计提工作，确保充分覆盖风险。

2007年开始，建行便着手进行市场风险内部模型法的建设。经过不断优化，目前项目已经完成，建行也成为国内首批具备市场风险内部模型法计量能力的银行。据介绍，建行还自主开发了金融市场业务风险管理系统，整合了散布在Kondor+、WIND、POMS、Bloomberg、Reuter、ALM等多个行内外系统的头寸和市场数据，有力的支持了金融市场业务风险管理水平的进一步提升。

建行还加强了代客衍生产品的全流程管理。组织制定或修订包括金融市场业务交易对手管理、衍生产品业务交易对手信用风险管理等在内的多项制度，强化风险审核，对规范前后台交易及结算、防范风险发挥了重要作用。同时，不断强化交易员管理，多年来未发生交易员违规交易和操作风险事件。

值得一提的是，建行在国内首创每周重检制度，通过风险管理人员进入业务流程，对交易业务的政策、流程、人员操作、IT系统进行按周检查，通过每周例会与业务部门进行沟通，做好风险提示。

目前，建行已建立了覆盖境内外分行、子公司的市场风险管理体系，逐步将全集团市场风险纳入总行统一管控，市场风险管理的半径不断延伸，市场风险管理水平和能力显著提升。